Бот торгует средствами, которые находятся у вас в аккаунте на бирже. В своей работе бот использует API интерфейс бирж для выставления ордеров по выбранному алгоритму и отслеживания их выполнения.
На данный момент существует два алгоритма работы бота RevenueBot:
Алгоритм «LONG»
Работа бота происходит циклами и основана на принципе покупай частями при падении цены (начальная часть цикла) и продай дороже все купленное при росте цены (финальная часть цикла). Идея заключается в том, что имея определенный депозит, бот покупает не на всю сумму сразу, а частями при падении цены, используя для этого рассчитанную заранее сетку страховочных ордеров.
Первый ордер на покупку в сетке самый близкий к текущей цене и самый маленький по объему. Каждый последующий ордер на покупку объемней (используется система мартингейл) и дешевле. Таким образом, при падении цены бот покупает все больше и больше, но за меньшую цену. Это позволяет совершить итоговую прибыльную сделку, продав все купленное по цене гораздо ниже, чем бот начинал покупать.
После выставления сетки ордеров на бирже, бот следит за их выполнением. При падении цены выполнится первый ордер в сетке на покупку, который был ближе всего к текущей цене. Заметив это, бот выставит на биржу фиксирующий прибыль ордер на продажу (объем ордера будет такой же, как у только что выполненного первого ордера в сетке на покупку, а в цене будет заложен профит).
Бот продолжит следить за выполнением ордеров на бирже. При дальнейшем падении цены выполнится второй ордер в сетке на покупку. Заметив это, бот отменит текущий фиксирующий прибыль ордер на продажу и выставит новый, который будет в себе нести объем двух выполненных ордеров на покупку, цена его будет ниже, чем цена только что отмененного ордера на продажу, но в ней также будет заложен профит. Таким образом алгоритм будет продолжаться, пока цена не вырастет и не выполнится фиксирующий прибыль ордер на продажу.
Отметим, что по мере падения цены и выполнения первичных ордеров на покупку, цена фиксирующего прибыль ордера на продажу будет тоже снижаться, что и позволит в итоге продать все купленное дешевле, чем начинали покупать. Также отметим, что фиксирующий прибыль ордер всегда один, он в себе несет объем всех выполненных первичных ордеров, а цена его составляет цену купленного плюс профит.
При выполнении фиксирующего прибыль ордера на продажу заканчиваем цикл, бот все подсчитывает и начинает новый цикл работы. Профит получается во второй монете торгуемой пары.
Важно: Мы не рекомендуем вмешиваться в алгоритм работы бота и вручную совершать какие-либо действия с ордерами на бирже, которые создал бот. Такое вмешательство приведет к ошибке в работе бота.
Рассмотрим подробно что из себя представляет сетка ордеров для алгоритма LONG и как она рассчитывается.
Сетка ордеров представляет собой таблицу, в которой строки это номера ордеров, а столбцы это объем ордера и его цена. Количество строк таблицы определяется количеством ордеров в сетке.
Как рассчитываются цены ордеров в сетке?
Ордеры в сетке распределяются по всему перекрытию изменения цены.
Распределение цен ордеров в сетке может быть линейным (по умолчанию) или логарифмическим.
Например, текущая цена актива 100, задан процент перекрытия изменения цены 50%, отступ первого ордера 5%, количество ордеров 10.
Линейное распределение задаст цены 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50.
Логарифмическое распределение задаст цены 95 93 90 86 81 76 71 64 59 50.
Как видно при логарифмическом распределении получим больше ордеров вблизи текущей цены.
Важно: использование логарифмического распределения цен увеличивает риски торговли.
Читайте подробно какие существуют риски при торговле ботом.
Как рассчитывается объем ордеров в сетке?
Для расчета объема ордеров используется система мартингейл. Система мартингейл задает процент, на сколько каждый следующий ордер в сетке объемней предыдущего. Первый ордер в сетке самый маленький по объему и самый близкий к текущей цене, каждый последующий ордер объемней предыдущего на указанный процент и дальше от текущей цены. Это дает возможность получения профита при меньшем отскоке цены. Чем больше процент мартингейла, тем меньший отскок цены нужен, чтобы получить профит.
Простой пример работы бота в алгоритме LONG при большой волатильности.
Например, бот торгует пару Y/X, задан процент перекрытия изменения цены 50%, отступ первого ордера 5%, количество ордеров 10, мартингейл 5%, депозит, выделенный боту 1000 монет "X", желаемый профит 1%. Бот будет частями покупать "Y" за "X" при падении цены "Y", после чего продаст все купленное "Y" при росте цены "Y".
На момент расчета сетки ордеров текущая цена на бирже покупаемого актива (монета "Y") условно 100. Исходя из этой цены, бот рассчитает и выставит на биржу примерно такую сетку ордеров на покупку:
1 ордер: объем 0.83, цена 95
2 ордер: объем 0.92, цена 90
3 ордер: объем 1.02, цена 85
4 ордер: объем 1.15, цена 80
5 ордер: объем 1.28, цена 75
6 ордер: объем 1.44, цена 70
7 ордер: объем 1.63, цена 65
8 ордер: объем 1.85, цена 60
9 ордер: объем 2.12, цена 55
10 ордер: объем 2.46, цена 50
Как видно, первый ордер самый близкий к текущей цене на бирже и самый маленький по объему, каждый следующий объемней и дешевле.
Если цена будет падать до 50, то выполнятся последовательно все 10 ордеров на покупку. Для того чтобы получить профит, нужен будет последующий рост цены "Y" примерно до 70, чтобы получить желаемый профит 1%. Это гораздо ниже чем мы начинали покупать "Y" по 95. Отметим, что чем больше процент мартингейла, тем меньший рост цены нужен после падения, чтобы зафиксировать прибыль, так как основной объем покупок придется на низкие цены. Профит будет получаться в монете "X".
Алгоритм «SHORT»
Принцип работы зеркален алгоритму LONG и основан на принципе продавай частями при росте цены (начальная часть цикла) и купи дешевле все проданное при падении цены (финальная часть цикла).
Все особенности алгоритма работы бота читайте в описании алгоритма LONG. Здесь изложены только отличия алгоритма SHORT от алгоритма LONG.
Первый ордер на продажу в сетке самый близкий к текущей цене и самый маленький по объему. Каждый последующий ордер объемней (используется система мартингейл) и дороже. Таким образом, при росте цены бот продает все больше и больше, но за большую цену. Это позволяет совершить итоговую прибыльную сделку, купив все проданное по цене гораздо выше, чем бот начинал продавать.
После выставления сетки, бот отслеживает выставленные ордеры и, в случае их выполнения, выставляет ордер на покупку по цене ниже, чем они были проданы.
В данном алгоритме работы бота профит можно получать как во второй монете торгуемой пары, так и в первой монете.
Профит в первой монете подходит, например, для тех, кто держит перспективные альткоины на долгий срок и хочет, торгуя их к btc, увеличивать исходный депо именно в альткоине, а не зарабатывать в btc.
Простой пример работы бота в алгоритме SHORT при большой волатильности.
Например, бот торгует пару Y/X, задан процент перекрытия изменения цены 50%, отступ первого ордера 5%, количество ордеров 10, мартингейл 5%, депозит, выделенный боту 100 монет "Y", желаемый профит 1%. Бот будет частями продавать "Y" за "X" при росте цены "Y", после чего купит все проданное "Y" при падении цены "Y".
На момент расчета сетки ордеров текущая цена на бирже продаваемого актива (монета "Y") условно 100. Исходя из этой цены, бот рассчитает и выставит на биржу примерно такую сетку ордеров на покупку:
1 ордер: объем 7.9, цена 105
2 ордер: объем 8.3, цена 110
3 ордер: объем 8.7, цена 115
4 ордер: объем 9.2, цена 120
5 ордер: объем 9.6, цена 125
6 ордер: объем 10.1, цена 130
7 ордер: объем 10.6, цена 135
8 ордер: объем 11.1, цена 140
9 ордер: объем 11.7, цена 145
10 ордер: объем 12.3, цена 150
Как видно, первый ордер самый близкий к текущей цене на бирже и самый маленький по объему, каждый следующий объемней и дороже.
Если цена будет расти до 150, то выполнятся последовательно все 10 ордеров на продажу. Для того чтобы получить профит, нужно будет дождаться последующего падения цены "Y" примерно до 130, чтобы получить желаемый профит 1%. Это гораздо больше цены, чем мы начинали продавать "Y" по 105. Отметим, что чем больше процент мартингейла, тем меньшее падение цены нужно после роста, чтобы зафиксировать прибыль, так как основной объем продаж придется на высокие цены. Профит может получаться как в монете "X", так и в монете "Y".
Таким образом, успешность торговли определяется такими показателями, как количество ордеров в сетке, разницей в их весах, расстоянием между друг другом, отступом первого ордера и как глубоко от текущей цены будет отстоять последний ордер в сетке.
Все эти показатели задаются в настройках бота. Подробно о каждой из настроек изложено в разделе FAQ о создании бота.
